本篇文章给大家谈谈期货日内程序化，以及期货程序化十大策略对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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【上海中期程序化交易黄埔军校为您解答】：程序化交易的工作原理是通过行情接收软件接受交易所广播的交易数据，然后通过数据处理平台，按照投资者事先写好的交易程序进行数据处理，得出买卖开平仓指令，委托指令仍然是通过金仕达 /恒生远程交易系统进入期货公司和交易所的撮合中心的。程序化交易是将投资者的投资整个过程程式化、电子化。
网名“我是传奇”，CCTV证券资讯频道《期货时间》期货兵器谱实盘展示账户“倚天剑”打造者。
简介：父亲因脑瘤去世，家境一贫如洗，欠了外债。 就读初一，下学期因付不起学费放弃学业。
到福建德化陶瓷厂做陶瓷，生活坚苦，与六七个老乡挤在一个十几个平方的房间里吃住。
每餐吃一元一斤的猪皮和到山上采的野笋。 白手起家，经过12年努力，现在成长为20余家连锁美发店的老板。
2003年开始接触股票投资，2009年底参与期货交易，2010年实现了期货程序化自动交易。2010年收益率85%，2011年收益率54.8%，2012年收益67%左右，期间最大回撤13.8%。
图：不同时期，程序化策略的改变
做期货，我一开始就选择了自动化，因为主要是有实验，觉得做期货风险很大，最后就选择做自动化。从09年年底开始接触，股指期货一上市就开始做，一直做到现在，这是一个保存数据最长的一个账户的曲线。将近三年多的时间里，曲线是走出来了。我觉得我这条曲线走出来真的经历了很多，不像有些人，开始就有很多经验，我是一步步摸出来的。
第一个阶段，一开始我是简单学了五天的程序化交易，之后拿了一套很简单的策略回去。我胆子比较大，股指期货一上来我就开始做，那时的思路就是单策略、单品种、重仓交易。当时我用一个非常简单的突破策略，就这样搞起来了，搞到这个阶段的时候发现一周时间，资金回撤了13.8%，给我带来了深思，就觉得好像不行。
第二阶段，我就开始做一些变化，开始改变，多策略单品种，还采用了一个盈利加码。因为当初这里我只用了二十万资金，进去试水，到了这个位置我又加了二十万，到了这个位置资金开始有一百多万在做。但是如果一百多万还是按前面做，我回撤会非常大，我就想到用不同的策略来做。策略里面分第一次进场，第二次进场，但我的原则就是盈利加码，然后顺势交易。但我最关注的就是盈利和回撤的关系，不是说我赚了多少钱，而是关注我最大回撤是多少。
第三个阶段我又做了改变，就是多策略多品种和盈利加仓。还有一个就是策略分类互补，顺势交易。这个位置我就开始做商品，大概全市场挑了十个商品，就用一套简单的策略。一套简单的策略在一个商品上的曲线很难看，没想到放到十个商品里面组合，发现组合曲线还过得去，就这样上了。后来做一个策略分类互补，就是我把这个策略分成一个进攻型，中性和防守型。当我进攻型进去之后，我可能防守型就没在场，当我三个在场的时候，一定出大行情，那我回撤就控制住了。
第四个阶段，我又开始做一个调整，多策略多品种，盈利加码改良，对市场的理解不一样后，加仓的手法开始做一些改变，还有一个就是盈利减仓，加仓和减仓都加进去了，还有就是对市场冲击的完善。以前我感觉没碰到这个问题，后来发现资金稍微大一点，滑点也变得很大，历史的曲线和我跑出来的完全不一样，原因就是我们进去的时候干扰到市场了，这对我的感触很大，所以我针对这个做了一个完善。
第五个阶段，就是现在，今年我再做了一个完善，多策略多品种加减仓，这些都是引用前面的，我现在做的就是进出点的精细化控制。可能做程序化的感触会比较大，就是面临滑点始终是一个很头痛的问题，我用了一个进出场点精细化控制之后，让我的滑点大概减少了50%，就是因为考虑了这个东西。逆势的策略，对冲交易，不再以顺势作为唯一的交易理念。前面这一段我都认为是顺着大趋势去交易，到这个位置为什么会是这样，因为前面这一段太痛苦了，趋势一出来它就开始反转向下。我就考虑增加一些震荡的策略，应该说这个逆势策略对我的整体表现功不可没。这些曲线如果我没有震荡思路，这个曲线一定不是这样的，应该是往下的，在这边盘整，不是创新高。这个给我带来的观念就是不以顺势作为唯一的交易理念，我现在的交易理念是以某个品种的常规走势，比如说这个走势不再像以前那么单纯了，不再傻乎乎的上涨或者下跌，那种可能顺势会比较容易做，但是现在经常是上去震荡一下又往下杀，那我就会采用一种抄底摸底的思路，结合趋势来做。
总结一下了一下，我自己就像爬楼梯一样，经过了5个阶段，还有一个我的交易信条，这是我一开始做这个数据的时候，把它写下来的，五点：第一正期望交易系统，第二交易规则精简化，第三同策略组合交易，第四稳妥的资金管理，第四完全机械化执行。
除此之外，他认为：
做期货不是靠你有多努力（当然努力很重要），而是要找对方法。
我商品主要有做10个品种，上海的有铜、橡胶、锌、螺纹钢，郑州的有白糖、PTA,大连的是豆油、塑料、棕榈油、焦炭。
我股指是做日内，因为股指是当前市场上日内波动性最大的一个品种。商品我是博取它在日间的波动。
我是加减仓的，一般情况下仓位只有10%，但我会根据行情而变动，如果行情对我有利，最大仓位会达到70%。
第一，利用头寸来控制隔夜风险。第二，利用品种来控制隔夜风险。第三，是用策略的差异化来控制隔夜风险。
见价成交最大的好处就是它能够应对突发的行情，而收盘价成交它有比较好的过滤，并且滑点偏小。
滑点是我们做交易中最大的敌人之一，如果说没有滑点的话，我们随便写个模型，表现都会非常漂亮（这也是为何许多日内模型测试的曲线非常漂亮，收益率很高，但实际中惨不忍睹，因为滑点，短线越短，滑点越重要）。
在策略上我认为控制回撤最好的一个手段就是在震荡行情中少参与，在趋势行情中开足仓
在这个金融市场上唯一的“免费午餐”就是多策略、多品种、多周期的组合。我认为多品种是最重要的，第二个是多策略，第三个是多周期。
去寻找一个历史拟合的数值做调整，往往会给人带来不归路，很有可能你会不断陷入一个优化的漩涡里，发现历史很漂亮，未来很可怕。
期货程序化交易模型，目前国内程序化软件有文华与TB，西部汇市官方提供专来的程序化交易模型下载与程序化交易模型策略设计：
趋势类-程序化交易模型，要求信号及时，具有防震荡能力，可减少横盘时资金的回辙。
日内-程序化交易模型，要求信号及时，具有仓位与资金管理功能，每日交易次数合理，能长期稳定盈利于期货市场。
我们在程序化短线交易模型的设计中采用：1，确立趋势。2，回调点开仓。3。自动建立追综止盈与止损。我们以这种交易理念，成功的收益于市场，有们有实盘交易账单。日内模型有16个月份的效果测试，这样的模型才能投入实盘，通常测试两个月份或交易次数没有过百，并说明不了该程序化交易模型的稳定性，更多教学内容可搜索-西部汇市官方网站，查看更多关于程序化交易的更多内容。
不是的。
期货日内振幅越来越小不是程序化交易的原因，是因为有一段时间期货品种的多空方向不明，行情处于震荡期，多空主力都没有发力，振幅会越来越小的，过段时间应该就会放大的，因为行情都有它的周期波动。
这种问题不是几句话能说清楚的，专业性很强，而且对于资金量小的散户不建议使用程序化交易。你的自有资金建议至少100万以上才行。
一，你需要一款能够执行程序化交易的软件，这个就不推荐了，自己去搜，这些都是收费的。
二，你需要一个可靠的程序化脚本，这个才是最难的，网上卖的脚本根本无法保证收益，能赚钱的话写脚本的人自己就偷偷赚钱去了，怎么会那么好心拿出来和你们分享？使用程序化交易的大公司可是自己养着一个团队专门对脚本进行不停地更新和优化的。所以说这个对散户不现实。
如果你有信心搞到一个能稳定收益的好脚本，并且有大量的资金能承担波动风险，那么你才可以去做程序化交易。
程序化交易可以赚钱，但有三个关键因素。
市场上做量化的人很多，但能长期下来稳定盈利的策略也不是菜市场的白菜，遍地都是。量化策略可以简单分成三类，趋势跟踪策略，波段策略，高频策略。
第一，取决于策略模型的适应性。真正优秀的高频策略，目前很难在市场上面找到，加上研发成本巨大，基本都被各大基金公司垄断。换句话，现在市场上能找到的高频策略，要么有缺陷，要么是市场上的一些有心人设计的圈套，目的肯定是盯着你的手续费。至于波段策略，开发起来相对简单，策略针对的是某一类行情，适应性有限。能否盈利，和盈利多少和行情关系巨大，真正能够长期下来稳定盈利的也是极少，多数人不舍得分享，市场中能够找到的波段策略，多数属于适应部分行情的。最后一类是趋势跟踪策略，起源道氏理论，经过多代人的验证，是一种简单有效性的策略。长期跟踪下来能够赚钱的趋势策略不再少数，但收益率有限，遇到震荡行情盈利会有一定回撤。
第二，取决于交易员的心态，分析水平。成熟的交易员不会迷恋量化策略，知道量化只是一个工具，只是一个支持下单的交易软件。会去仔细了解策略的优势和缺点，分析策略适合的行情，找出策略不适合行情。分析出因为不可控因素出现的正常回撤是多少，分析出行情适合的时候能有多少盈利。最后通盘布局，制定出策略使用的具体方法细节等。交易员的心态能够影响交易员的干涉策略的频率，能不能执行好量化策略的具体使用方案。例如，启动策略的时间，关闭时间，什么情况下手动干预，添加止盈止损，或者会不会把该出局的单子提前手动出局，该要止损的单子，没有让量化程序自动止损等等。
第三，取决于风险控制。量化程序化交易虽然可以减轻情绪对交易的影响，但并不能降低投资的风险。一个优秀的交易会制定合理风控措施，比如调整账号资金，调整下单手数，以及定下终止使用策略的红线，盈利后何时推出策略等
关于期货日内程序化和期货程序化十大策略的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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