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信息比率的公式
信息比率(Information Ratio)的定义：以马克维茨的均异模型为基础，用来衡量超额风险带来的超额收益，比率高说明超额收益高。它表示单位主动风险所带来的超额收益。
信息比率的公式为：IR＝TD/TE （TD表示资产跟踪偏离度的样本均值；TE为资产的跟踪误差）
信息比率是衡量投资组合相对于基准标的而言的超额收益的度量。
基准标的（benchmark）通常是代表整个市场或者某个行业的指数（index）。
IR 通常被用于衡量投资经理相对于市场而言获得超额收益的能力。同时，通过引入“tracking error”的概念而也用于确定投资组合的表现与市场走势的一致性。
其中，
Tracking error 一般通过计算投资组合与基准标的的收益差的标准差得到。
【计算示例】
For example, assume that there is a large-cap mutual fund benchmarked to the SP 500 index. Next, assume that the mutual fund and the index realized the following returns over a given five-year period:
Mutual Fund: 11%, 3%, 12%, 14% and 8%.
SP 500 index: 12%, 5%, 13%, 9% and 7%.
Given this data, the series of differences is then (11% - 12%), (3% - 5%), (12% - 13%), (14% - 9%) and (8% - 7%). These differences equal -1%, -2%, -1%, 5%, and 1%. The standard deviation of this series of differences, the tracking error, is 2.79%.
For example, say you're comparing two different fund managers:
Fund Manager A's IR equals 1.81 or (13 - (-1.5) / 8). Fund Manager B's IR equals 2.11 or (8 - (-1.5) / 4.5). Although manager B had lower returns than manager A, their portfolio had a better IR because, in part, it has a lower standard deviation or tracking error, which means less risk and more consistency of the portfolio's performance relative to the benchmark index.
参考文献
Information Ratio – IR Definition
Tracking Error
信息比率，用来衡量超额风险带来的超额收益，可以衡量基金相对于业绩基准的风险收益情况。具体的计算公式为:IR=TD/TE。TD=(r(pi)-r(ci))/1+(r(pi)-r(ci))/2+(r(pi)-r(ci))/3+...+(r(pi)-r(ci))/n也就是(r(pi)-r(ci))/n从1到n的累加，这里没办法用累加符号，就以上面那样展示。
扩展资料;
基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。
基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。根据投资对象的不同，可分为债券基金、股票基金、货币基金和混合型基金四大类。
开放式基金（LOF），英文全称是“ListedOpen-EndedFund”或“open-endfunds”，汉语称为“上市型开放式基金”，在国外又称共同基金。也就是上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。
封闭基金属于信托基金，是指基金规模在发行前已确定、在发行完毕后的规定期限内固定不变并在证券市场上交易的投资基金
由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式，因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值，即相对其净资产值，封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。
不同时间长度的信息比率，时间越长，比率越高。信息比率衡量某一投资组合优于一个特定指数的的风险调整超额报酬。
信息比的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于信息比较快的知道叫什么、信息比的信息别忘了在本站进行查找喔。
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